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金融期权日报:上证50ETF震动上行 持有牛市价差组合方案

【期权盘面】

隐含波动率:市场行情震动上行,金融期权隐含波动率小幅波动。截止收盘,上证50ETF期权降低0.21%至16.62%,沪30OETF期权上升0.27%至15.03%,深300ETF期权上升0.09%至16.19%,沪深300股指期权上升1.41%至14.74%。

持仓量PCR:期权持仓量PCR为1.00时,通常觉得是市场行情的多空分界线。市场行情震动回落,金融期权持仓量PCR小幅下跌,截止收盘,上证50ETF期权持仓量PCR报收于0.90,沪300ETF期权持仓量PCR报收1.33,深300ETF期权持仓量PCR报收1.07,沪深300股指期权持仓量PCR报收于0.98。

最大未平仓所在的行权价:期权最大未平仓所在的行权价是站在卖方的角度剖析市场行情所在的重压线和支撑线。截至收盘,上证50ETF的重压线为3.40和支撑线为3.20;沪300ETF的重压线为5.25,支撑线为5.00;深300ETF的重压线为5.25,支撑线为5.00;沪深300指数的重压线为5200,支撑线为4700。

【行情要素】

市场行情:上证50ETF日内行情高开低走后窄幅波动,日线上低位反弹后渐渐回暖上升,震动上行,站上20天均线。截至收盘,上证50ETF下跌0.81%报收3.295;沪300ETF下跌0.53%报收5.078;深30OETF下跌0.43%报收5.071;沪深300指数下跌0.55%报收5015.34。

【结论与操作建议】

操作建议:上证50ETF沿着震动上行趋势,昨日有所回落,趋势线仍向上。操作建议,构建看涨期权牛市价差组合方案,若市场行情跌破低行权价,则平仓离场。如上证50ETF期权,B_510050_2108C3.20@10和S_510050_2108C3.40010。